PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCX^GSPC
Дох-ть с нач. г.17.55%20.10%
Дох-ть за 1 год30.71%31.44%
Дох-ть за 3 года5.93%7.01%
Дох-ть за 5 лет13.82%13.30%
Дох-ть за 10 лет11.78%10.96%
Коэф-т Шарпа2.322.88
Коэф-т Сортино3.063.82
Коэф-т Омега1.481.54
Коэф-т Кальмара3.223.52
Коэф-т Мартина15.9918.62
Индекс Язвы2.19%1.89%
Дневная вол-ть15.09%12.22%
Макс. просадка-54.64%-56.78%
Текущая просадка-2.70%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISCX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и ^GSPC

С начала года, TISCX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
640.88%
401.99%
TISCX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 15.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.88
TISCX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TISCX и ^GSPC

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.70%
-2.32%
TISCX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и ^GSPC

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.23% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.23%
TISCX
^GSPC