PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.31%
10.75%
TISCX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.07% против 11.10% соответственно.


TISCX

С начала года

22.33%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

11.66%

1 год

31.20%

5 лет (среднегодовая)

14.46%

10 лет (среднегодовая)

12.07%

^GSPC

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Основные характеристики


TISCX^GSPC
Коэф-т Шарпа2.102.51
Коэф-т Сортино2.793.36
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара3.713.62
Коэф-т Мартина14.2816.12
Индекс Язвы2.21%1.91%
Дневная вол-ть15.08%12.27%
Макс. просадка-54.64%-56.78%
Текущая просадка-1.84%-1.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISCX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.102.51
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.793.36
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.47
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.713.62
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 14.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.2816.12
TISCX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.51
TISCX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TISCX и ^GSPC

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-1.80%
TISCX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и ^GSPC

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.20% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
4.06%
TISCX
^GSPC